発表論文

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Last-modified: 2017-10-26 (Thu) 16:10:19 (23d)

プレプリント

  • Aki-Hiro Sato, "Inference of Extreme Synchrony with an Entropy Measure on a Bipartite Network" (アブストラクト)
  • Aki-Hiro Sato, Paolo Tasca, Takashi Isogai, "Dynamic Interaction Between Asset Prices and Bank Behavior: A Systemic Risk Perspective", arXiv:1504.07152 (アブストラクト)

Book

英文発表論文(査読あり)

  • Anna Carbone, Meiko Jensen, Aki-Hiro Sato, "Challenges in Data Science: a complex system perspective", Chaos, Soliton and Fractals, Vol. 90 (2016) pp. 1--7 (アブストラクト)
  • Aki-Hiro Sato, Hidefumi Sawai, "Relationship between socioeconomic flows and social stocks: Case study on Japanese Air Transportation", Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol. 12(2) (2016) pp. 243-263. (アブストラクト)
  • Aki-Hiro Sato, "Econoinformatics Meets Data-Centric Social Sciences", Journal of Integrated Creative Studies, Vol. 1, No. 1, 01503007 (2015). (アブストラクト)
  • Ken Umeno, Aki-Hiro Sato, "Chaotic Method for Generating q-Gaussian Random Variables", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 59, Issue 5 (2013) pp. 3199--3209. (アブストラクト)
  • Aki-Hiro Sato, "Impact of the Great East Japan Earthquake on Hotel Industry in Pacific Tohoku Prefectures: From spatio-temporal dependence of hotel availability", Progress of Theoretical Physics Supplement, Vol. 194 (2012) pp. 165--172. (アブストラクト)
  • Minoru Noda, Aki-Hiro Sato, "An Analysis of Japanese Hotel Plan Availability", Progress of Theoretical Physics Supplement, Vol. 194 (2012) 173--180. (アブストラクト)
  • Aki-Hiro Sato, Takaki Hayashi, Janusz A. Holyst, "Comprehensive Analysis of Market Conditions in the Foreign Exchange Market: Fluctuation Scaling and Variance-Covariance Matrix", Journal of Economic Interaction and Coordination, Vol. 7 (2012) pp. 167--179. (アブストラクト)
  • Aki-Hiro Sato, "Patterns of Regional Travel Behavior: An Analysis of Japanese Hotel Reservation Data", International Review of Financial Analysis, Vol. 23 (2012) 55--65. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato and T. Hayashi, "Fluctuation scaling and covariance matrix of constituents' flows on a bipartite graph: Empirical analysis with high-frequency financial data based on a Poisson mixture model", The European Physical Journal B, Vol. 76 (2010) pp. 529--535. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, M. Nishimura, and J.A. Holyst, "Fluctuation scaling of quotation activities in the foreign exchange market", Physica A, Vol. 389 (2010) 2793--2804. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, H. Sakai, M. Nishimura, and J.A. Holyst, "Similarity, clustering, and scaling analyses for the foreign exchange market", Progress of Theoretical Physics Supplement, Vol. 179 (2009) 38--50. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato and J.A. Holyst, "Characteristic periodicities of collective behavior at the foreign exchange market", The European Physical Journal B, Vol. 62 (2008) 373--380. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Application of spectral methods for high-frequency financial data to quantifying states of market participants", Physica A, Vol. 387 (2008) pp. 3960--3966. (アブストラクト)
  • M. Kozaki, A.-H. Sato, "Application of the Beck Model to Stock Markets:Value-at-Risk and Portfolio Risk Assessment", Physica A, Vol. 387 (2008) pp. 1225--1246. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Interaction of agents in financial markets and informational method to quantify it", Artificial Life and Robotics, Vol. 12 (2008) pp. 176--179. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Frequency analysis of tick quotes on the foreign exchange market and agent-based modeling: A spectral distance approach", Physica A, Vol. 382 (2007) 258-270. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, and J. Oshiro, "Quantifying similarity between markets with application to high frequency financial data", Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 75 (2006) 084005. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Frequency analysis of tick quotes on foreign currency markets and the double-threshold agent model", Physica A, Vol. 369 (2006) 753-764. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Characteristic time scales of tick quotes on foreign currency markets: an empirical study and agent-based model", The European Physical Journal B, Vol. 50 (2006) 137-140. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, K. Takeuchi, T. Hada, "Phase transitions on an array of double-threshold noisy devices with a positive feedback of the mean output", Physics Letters A, Vol. 346 (2005) 27-32. (アブストラクト)
  • T. Munakata, A.-H. Sato, and T. Hada, "Stochastice resonance in a simple threshold system from a static mutual information point of view", Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 74 (2005) 2094-2098. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, M. Ueda and T. Munakata, "Signal estimation and threshold optimization using an array of bithreshold elements", Physical Review E, Vol. 70, No. 2 (2004) 021106. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Time interval between successive tradings in foreign currency market: from microscopic to macroscopic", Physica A, Vol. 344 (2004) 211-215. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, "Explanation of power law behavior of autoregressive conditional duration processes based on the random multiplicative process", Physical Review E, Vol. 69, No. 4 (2004) 047101. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, H. Takayasu and Y. Sawada, "Power law fluctuation generator based on analog electrical circuit", Fractals, Vol. 8, No. 3 (2000) pp. 219--225. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato, H. Takayasu and Y. Sawada, "Invariant power law distribution of Langevin systems with colored multiplicative noise", Physical Review E, Vol. 61, No. 2 (2000) pp. 1081--1087. (アブストラクト)
  • A.-H. Sato and H. Takayasu, "Dynamical models of stock market exchanges : from microscopic determinism to macroscopic randomness", Physica A, Vol. 250 (1998) pp. 231--252. (アブストラクト)
  • H. Takayasu, A.-H. Sato and M. Takayasu, "Stable infinite variance fluctuations in randomly amplified Langevin systems", Physical Review Letters, Vol. 79, No. 6 (1997) pp. 966--969. (アブストラクト)

和文発表論文(査読あり)

  • 佐藤彰洋, 榎峠弘樹, Tae-Seok Jang, 澤井秀文, "経済社会データおよび環境データを用いた空間評価指標の大規模計算:地域メッシュ統計の利活用", 横幹, 第10巻第2号 (2016) pp. 76-83 (摘要)
  • 佐藤彰洋, 澤井秀文, "航空機による人の移動とシミュレーション", シミュレーション小特集「ビッグデータと社会シミュレーション」, シミュレーション, 第33巻第4号 (2014) pp. 20-27
  • 佐藤彰洋, 高木舞人, 長廣剛, "電力二次小売システムに基づく分散センサーネットワークの提案とデータ基盤への利用", システム制御情報学会論文誌, 2014年7月号 (2014) pp. 268--278 (摘要)
  • 佐藤 彰洋, "外国為替市場参加者行動の特異性検出方法:特異性の伝播と同期", 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用, Vol. 2, No. 1 (2008) pp. 98--107. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, "ティック頻度情報に基づく外国為替市場構造の定量化", 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用, Vol. 48 No. SIG 19 (TOM19) (2007), pp. 33--46. (摘要)
  • 小崎元也, 佐藤 彰洋, "並列二閾値素子系による市場のモデル化とそのべき則性", 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用, Vol. 48 No. SIG 15 (TOM18) (2007), pp. 55--65. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, "3択行動エージェントによる金融市場のモデル化", 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用, Vol. 48 No. SIG 2 (TOM16) (2007), pp. 9--16. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, 高安 秀樹, "統計物理から見た人工市場", 人工知能学会誌「人工市場特集」, Vol. 16, No. 6 (2000), pp 958--965.
  • 佐藤 彰洋, 高安 秀樹, "価格変動への統計物理的アプローチ", シミュレーション学会誌, Vol. 17, No. 4 (1998) pp. 278--283. (適要)

総説・解説

  • 佐藤彰洋, "レジリエンス改善のための災害リスク評価", 横幹, 第11巻第2号 (2017) pp. 135--144.
  • 佐藤彰洋, "ビッグデータと標準化", 標準化と品質管理, Vol. 70, No. 3 (2017) pp.20--23.
  • 佐藤彰洋, 国土利用と台風・豪雨災害, "社会経済的価値データとリスク事象データの空間的統合", 特定非営利活動法人横断型基幹科学技術研究団体連合, 学術の動向, 2016年11月号 (2016) pp. 5
  • 佐藤彰洋「デザインワークショップの勘所― 京都大学サマーデザインスクール体験記 ―」, ESTRELA, 2016年10月号(No.271) (2016) pp. 9--14.
  • 佐藤彰洋, 椿広計, "ビッグデータ時代に必要な標準化", 統計, 2015年9月号 (2015) pp. 32--38
  • 佐藤 彰洋, 高安 秀樹, "ディーラーモデルから金融工学へ", 数理科学「エコノフィジックス最前線」, No.472, October (2002) pp. 27--32.

書籍(分担執筆)

  • 佐藤彰洋, "データ分析の結果を社会シミュレーションに利用する", 横幹〈知の統合〉シリーズ 社会シミュレーション 世界を「見える化」する, 横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会(編), 東京電機大学出版会 (2017)
  • Kunika Fukuda, Aki-Hiro Sato, "Analyzing Relatoinships Among Financial Items of Banks' Balance Sheets", Yuji Aruka and Alan Kirman (Eds.), Economic Foundations for Social Complexity Science: Theory, Sentiments, and Empirical Laws, Springer Nature (2017).
  • 佐藤彰洋, "外国為替市場のメカニズム:為替変動のリスクを測る", 50のキーワードで読み解く経済学教室, 青木 正直 (監修), 有賀 裕二 (監修), 吉川 洋 (監修), 青山 秀明 (監修), 東京図書 (2011) pp. 306--313.
  • 佐藤彰洋, 太田快人 (監修), 酒井英昭 (監修), 高橋豊 (監修), 田中利幸 (監修), 永持仁 (監修), 福島雅夫 (監修), "確率微分方程式", 数理工学辞典, 朝倉書店 (2011) pp. 18--22.

招待講演等

  • 2017年7月21日 佐藤彰洋, "津波ハザード推定のための極値理論の応用と津波ハザードメッシュデータの利活用", H29年度統計数理研究所「極値理論の工学への応用」, 統計数理研究所, 東京都立川市
  • Aki-Hiro Sato, "Evaluation Platform for Sustainability of Global Systems:", Challenges in Data Science International Conference, July 8-11, 2016 Matera, Italy, 2016年7月9日
  • 佐藤彰洋, "社会経済システムに対するデータ中心科学:空間リスク、経済、エネルギーをめぐって", 情報処理学会ネットワーク生態学研究グループ, 第12回ネットワーク生態学シンポジウム, 静岡県伊東市山喜旅館, 2015年8月4日
  • Aki-Hiro Sato, Chihiro Shimizu, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe, "Probable contribution of Data-driven investigation to solve problems in aging society", Asia-Pacific Econophysics Conference 2015, Nanyang Technological University, Singapore, 2015年7月13日
  • 佐藤彰洋, "データ中心社会科学の--最近の研究動向と事例--, ホテル予約サイトデータと国際線旅客航空機データの分析を通じて", 日本経営工学会中国四国支部, 広島工業大学広島校舎, 広島, 2014年6月14日
  • Aki-Hiro Sato, "Parameter estimation methods of a multiplicative stochastic process for the analysis of financial time series: An application to inference of tail-risks", Econophysics Colloquium 2013 & Asia Pacific Econophysics Conference 2013, POSCO International Center, POSTECH, Phohang, South Korea, 2013年7月30日.
  • Aki-Hiro Sato, "Holistic Detection of Collective Synchrony in Socio-Economic Systems Based on Massive Data Analysis: A case study in the foreign exchange market and beyond", ETH Zurich, Zurich, VISIONEER Workshop, 2010年1月14日.
  • Aki-Hiro Sato, "Comprehensive measurement of socio-economic systems based on vast amounts of data on human activities", 関西大学, 大阪, 第7回ソシオネットワーク戦略研究国際会議, 2009年10月25日.
  • 佐藤彰洋, "外国為替市場をめぐって", 京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」+統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」,京都大学基礎物理学研究所, 京都, 2009年9月9日.
  • 佐藤 彰洋, "高頻度金融時系列を用いた外国為替市場の状態定量化", 同志社大学, 京都, ITEC STEPイブニングセミナー, 2007年12月15日.
  • 佐藤 彰洋, "ティック頻度データに基づいた外国為替市場参加者の行動 特性の定量化", 名古屋大学 COEプログラム 「計算科学フロンティア」 コンピュテーショナル・エコノミクス研究会, 名古屋大学, 名古屋, 2007年3月27日.
  • A.-H. Sato, "Dynamical structure of behavioral similarities of the market participants in the foreign exchange market", ECONOPHYSICS - KOLKATA III : International workshop on Econophysics and Sociophysics of Markets and Networks, Kolkata , India, 11-15 March 2007.
  • 佐藤 彰洋, "金融市場の状態理解に向けて--高頻度金融時系列データの利用", 大和ファイナンス研究会 2006-2, 京都大学, 京都, 2007年3月22日.
  • 佐藤 彰洋, "外国為替市場の頻度時系列分析とエージェントモデル", 多自由度セミナー, 名古屋大学, 名古屋, 2005年10月24日
  • 佐藤 彰洋, "市場価格のゆらぎと電気回路のノイズ", 日本物理学会(第 55回年次大会)経済物理学の進展,新潟大学, 新潟, 2000年9月23日

受賞

研究助成

  • 平成28年度, 「京」を含むHPCIシステム利用研究課題「経済社会環境データを用いた経済社会システムのストックとフローに対する大規模計算」(hp160060)(資源提供機関:統計数理研究所、提供資源:41,837ノード時間、提供期間:2016年4月1日から2017年3月31日), 研究代表者
  • 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業さきがけ「グローバル・システムの持続可能性評価基盤に関する研究」, 研究代表者, H27.10〜H31.3
  • 平成27年度, 「京」を含むHPCIシステム利用研究課題「経済社会環境データを用いた国際航空機ネットワーク上の人流に対するデータ駆動型シミュレーションとリスク評価」(hp150106)(資源提供機関:統計数理研究所、提供資源:46,100ノード時間、提供期間:2015年4月1日から2016年3月31日), 研究代表者
  • 平成26年度-28年度, 科研費基盤研究(B)(26282089), システミック・リスクと社会経済システムのレジリエンスに関する研究, 研究分担者
  • 平成26年度, 「京」を含むHPCIシステム利用研究課題「経済社会データおよび環境データを用いた空間評価指標の大規模計算」(hp1400076)(資源提供機関:統計数理研究所、提供資源:17,142ノード時間、提供期間:2014年7月1日から2015年3月31日まで), 研究代表者 (成果概要|要約)
  • 平成25年度-27年度, 科研費基盤研究(C) (25390152), 経済社会データおよび環境データを用いた次世代航空機ネットワーク構造の最適化, 研究代表者
  • 平成25年度-26年度, SPIRITS: 「知の越境」融合チーム研究プログラム 国際型, 社会技術環境システムにおける空間的レジリエンスの計量, 研究代表者
  • 平成24年度, 平成24年度環境省委託事業「地球温暖化対策技術開発・実証研究事業(競争的資金)」, 既設熱源・電源を自立・分散型エネルギー化し鉄道網を利用した地域融通エネルギーシステムの開発, 研究分担者
  • 平成23年度-24年度, 科研費若手研究(B) (23760074), エージェント集団行動の大規模同期現象のモデルと推計, 研究代表者
  • 平成21年3月-9月, 日本学術振興会優秀若手研究者海外派遣(21-5341), ドイツ・キール大学客員研究員, 社会現象に関する物理的観点からの類似性、クラスタリング、スケーリング分析
  • 平成21年度-22年度, 科研費若手研究(B) (21760059), エージェント間情報伝達構造の網羅的分析, 研究代表者
  • 平成20年度, ケン・ミレニアムキャリア支援プログラム, 高頻度経済時系列を用いた商品流通量を通じたエージェント状態の定量化, 研究代表者
  • 平成20年度-22年度 科研費基盤(C) (20560055), 閾値系における情報処理と自己調整 --揺らぎ工学の進化をめざして--, 研究分担者
  • 平成17年度-19年度, 科研費若手研究(B) (17760067),情報伝達の観点から迫るエージェントモデルの構造と解析,研究代表者

共同研究

  • 平成28年7月-平成30年6月, 株式会社Andeco, 合同会社ヤツガダケシゴトニン, 株式会社ブイ・フォースと「八ツ岳観光エリアにおけるビッグデータマーケティング」を実施
  • 平成28年7月-平成29年6月, 株式会社リクルートキャリアと「地域経済に対する持続可能性の計量と評価指標の構築」を実施
  • 平成24年-平成26年 株式会社マイクロアドと「金融市場とのアナロジーを用いた広告オークション市場の入札価格決定方法」を実施

特許

  • 宗像豊哲, 佐藤彰洋, 徐普永, "画層処理装置,画像形成装置,画像処理方法,画像処理装置制御プログラム及び,コンピュータ読み取り可能な記憶媒体", 特開2007-049365.

編纂

和文発表論文(査読なし)

  • 佐藤彰洋, 水野貴之, 大西立顕, 渡辺努, "インターネット求人広告データを用いた国内労働市場の空間分析", 統計数理研究所共同研究リポート, Vol. (2017) pp.
  • 佐藤彰洋, "人流物流金流ネットワーク研究の狙い", 統計数理研究所共同研究リポート, Vol. 377 (2017) pp. 1-2
  • 内山仁, 佐藤彰洋, "データサイエンスに基づく観光・交通政策の総合的展開とその目指すべき方向性", 統計数理研究所共同研究リポート, Vol. 377 (2017) pp. 13--30
  • 佐藤彰洋, 椿広計, "世界メッシュコードと世界メッシュ統計作成の試み", 統計数理研究所共同研究リポート, Vol. 377 (2017) pp. 50--60
  • 佐藤彰洋, 内山仁, "輸送セクターの財務分析: JR事例研究", JAFEE2016冬季大会予稿集(2017) pp. 136--147
  • 佐藤彰洋, 椿広計, "メッシュ統計の利活用と世界メッシュへの拡張", 統計数理研究所共同研究リポート, Vol. 361 (2016) pp. 78--89
  • 佐藤彰洋, 榎峠弘樹, 澤井秀文, "経済社会データおよび環境データを用いた空間評価指標の大規模計算:地域メッシュ統計の利活用", 統計数理研究所共同研究リポート, Vol. 361, pp. 90-101
  • 佐藤彰洋, 澤井秀文, "日本国内航空輸送ネットワーク上の流量と社会ストックとの関係", 統計数理研究所共同研究リポート, 経済物理とその周辺(11),Vol.332 (2015) pp.90-96 (摘要)
  • 佐藤彰洋, 澤井秀文, "日本国内における津波リスクの空間計量と国内空港の物理的エクスポージャー", 統計数理研究所共同研究リポート, 経済物理とその周辺(10),Vol.311 (2014) pp.21-30 (摘要)
  • 梅野健, 佐藤彰洋, "カオス写像に基づくq-Gauss乱数生成法の提案", 電子情報通信学会技術研究報告, NLP2012-176 (2013) pp.171--176 (摘要)
  • Aki-Hiro Sato, Zdzislaw Burda, "Segmentation analysis of multivariate time series of foreign exchange rates", JAFEE2012冬季大会予稿集 (2013) pp. 122--131.
  • 佐藤彰洋, "国内旅行行動の地域性:EMアルゴリズムによる需要分類", 統計数理研究所行動研究リポート, 271 (2012) pp. 45--56 (摘要)
  • 佐藤彰洋, "外国為替市場のネットワーク的可視化と状態計量", 統計数理研究所共同研究リポート, 259 (2011) pp. 45--54 (摘要)
  • 佐藤 彰洋, "データで見詰める過去、現在、未来:外為市場の取引パターンを解剖する", 金融財政ビジネス, 2010年11月25日 第20124号・合併号, pp. 4,5--9. (摘要)
  • 佐藤彰洋, 林高樹, J.A. Holyst, "外国為替市場の注文頻度と取引頻度に対する網羅的分析--分散共分散とゆらぎのスケーリング--", 統計数理研究所共同研究リポート, 241 (2010) pp. 32--40. (摘要)
  • 佐藤彰洋, "外国為替市場をめぐって(Special Session「世界同時不況」)", 素粒子論研究, 117 (2009) pp. 29--32 (CiNii).
  • 佐藤彰洋, 林高樹, "ゆらぎのスケーリング則に関する確率モデル", 素粒子論研究, 117 (2009) pp. 95--96 (CiNii).
  • 西岡謙太, 佐藤彰洋, "時系列長が実証的相関行列の固有値分布に与える影響", 素粒子論研究, 117 (2009) pp. 101-102 (CiNii).
  • 中本武志, 佐藤彰洋, "外国為替市場の注文価格の大きな変動の通貨ペア間での同期の検出", 素粒子論研究, 117 (2009) pp. 99-100 (CiNii).
  • 西岡謙太, 佐藤彰洋, "時系列長が実証的相関行列の固有値分布に与える影響", JAFEE2009夏季大会予稿 (2009) pp. 67--85.
  • 佐藤彰洋, 中本武志, "金融市場におけるエージェント行動の計量とモデル化", 第25回ファジィシステムシンポジウム講演論文集, (2009) ISSN 1882-0212
  • 佐藤 彰洋, 中本武志, "金融市場の網羅的・高精度状態計測とエージェント型情報伝達システム",第21回自律分散システム・シンポジウム資料(09 SY 0001) (2009) pp. 209--214.
  • 佐藤 彰洋, "高頻度金融時系列を用いた外国為替市場の大規模分析", 統計数理研究所共同研究リポート, 226 (2009) pp. 34--45. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, 石川温, 増川純一, 田中美栄子 "経済物理学における大容量デジタルデータの収集、保管、操作、および管理について", 2008-DD-68 (2008) pp. 1--8. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, "外国為替市場参加者の特異性検出方法:特異性の伝播と同期", 情報処理学会 研究報告, 2008-MPS-69 (2008) pp. 31--34. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, "高頻度金融時系列を用いた外国為替市場の大規模分析", 情報処理学会 研究報告, 2008-MPS-68 (2008) pp. 165--168. (摘要)
  • 佐藤 彰洋, J.A. Holyst, "外国為替市場における周期的集団行動間の関係性", 統計数理研究所共同研究リポート, 209 (2008) pp. 1--16.
  • 佐藤 彰洋, 大城純平, 新谷幸平, "外国為替市場の高頻度経済時系列を用いたティック頻度情報の分析", 統計数理研究所共同研究リポート, 198 (2007) pp. 43--60.
  • 佐藤 彰洋, "微視的視点からの市場価格変動のモデル化", 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用, Vol. 46, No. SIG 17(TOM13) (2005) pp. 1--9.
  • 佐藤 彰洋, "外国為替市場の高頻度時系列分析とエージェントモデル", 物性研究, Vol. 86, No. 4 (2006) pp. 538--541.
  • 小崎 元也, 佐藤 彰洋, "並列二閾値素子系による金融市場のモデル化と べき則性", 物性研究, Vol. 86, No. 4 (2006) pp.516--517.
  • 佐藤 彰洋, 小崎元也, "3択行動エージェントシステムによる金融市場のモデル化", 統計数理研究所共同研究リポート, 187 (2006) pp. 63--72.
  • 佐藤 彰洋, "べき乗則変動を作る確率過程と情報理論 ", 電子情報通信 学会研究報告, Vol. 105, No. 416 (2005) pp. 19--24.
  • 小崎 元也, 佐藤 彰洋, "並列二閾値素子系による市場のモデル化とそのべき則性", 情報処理学会研究報告, Vol. 2005, No. 20 (2005) pp. 9--12.
  • 佐藤 彰洋, "決定論的ディーラーモデルによる市場価格変動のモデル化", 情報処理学会研究報告, Vol. 2005, No. 20 (2005) pp. 13--16.
  • 佐藤 彰洋, "オープンマーケットのゆらぎ", 統計数理研究所共同研究リポート, 177 (2005) pp.1--14.
  • 佐藤 彰洋, "べき乗則変動を作る確率過程とその応用", 九州大学応用 力学研究所研究集会報告, 17ME-S3 (2005) pp.6--13.
  • 佐藤 彰洋 "外国為替の取引間隔の ミクロモデルからの導出", 物性研究, Vol. 81, No. 4 (2004) (適用)
  • 佐藤 彰洋, 価格変動の確率密度関数と時間構造の関係, JAFEE2001 夏季大会予稿集 (2001) pp. 240--247.
  • 佐藤 彰洋, 高安 秀樹, "価格変動モデル: マルチエージェントモデルから統計モデルへ", 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 99, No. 533 (2000) pp, 43--50. (適用)
  • 佐藤 彰洋, 高安 秀樹, "株価変動モデルとその理論的解析", 物性研究, Vol. 68, No. 8 (1997) pp. 665--672.

査読付き国際会議

  • 2017年7月6日, Aki-Hiro Sato, "Inference of Extreme Synchrony with an Entropy Measure on a Bipartite Network", 2017 IEEE 41st Annual Computer Software and Applications Conference COMPSAC2017, Turin, Italy
  • 2016年12月5日, Aki-Hiro Sato, Tsutomu Watanabe, "Measuring Activities and Values of Industrial Clusters based on Job Opportunity Data Collected from an Internet Japanese Job Matching Site", 2nd International Workshop on Big Data for Sustainable Development in IEEE Big Data 2016, Washington D.C., USA
  • 2016年7月27日, Hidefumi Sawai, Aki-Hiro Sato, "Towards High-Performance Global Air Transportation Networks Using Socioeconomic Environmental Data", IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2016), July 24-29, 2016, Vancouver, Canada
  • 2016年6月12日, Aki-Hiro Sato and Hidefumi Sawai, "Risk Assessment for a Global Air Transport System Using Socioeconomic-Technological-Environmental Databases", 2016 IEEE 40th Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC2016), Atlanta, GA, USA
  • 2015年11月1日, Aki-Hiro Sato, "Microdata Analysis of the Accommodation Survey in Japanese Tourism Statistics", 2015 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData? 2015), Santa Clara, CA, USA
  • 2015年11月1日, "An Epidemic Simulation with a Delayed Stochastic SIR Model Based on International Socioeconomic-Technological Databases", 2015 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData? 2015), Santa Clara, CA, USA
  • 2015年9月9日, Aki-Hiro Sato, Chihiro Shimizu, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe, "Relationship between job opportunities and economic environments measured from data in internet job searching sites, 19th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES2015), Marina Bay Sands Exp, Singapore
  • 2015年6月21日, Aki-Hiro Sato and Paolo Tasca, "Dynamic Interaction Between Asset Prices and Bank Behavior: A Systemic Risk Perspective", 21st Compuring in Economics and Finance (CEF2015), Taipei, Taiwan
  • 2014年7月7日, Aki-Hiro Sato, Hidefumi Sawai, "Geographical risk assessment from tsunami run-up events based on socioeconomic-environmental data and its application to Japanese air transportation", RoMaC2014, Bremen, Germany
  • 2013年11月8日, Aki-Hiro Sato, "A Comprehensive Analysis of Time Series Segmentation on Japanese Stock Prices", IES2013-The 17th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems, Seoul, South Korea
  • 2013年7月23日, Aki-Hiro Sato, "Recursive segmentation procedure based on the Akaike information criterion test", COMPSAC2013-The 37th Annual International Computer Software & Applications Conference, Kyoto, Japan
  • 2012年9月7日, Aki-Hiro Sato, "A Comprehensive Analysis of Time Series Segmentation on the Japanese Stock Prices", 4th World Congress on Social Simulation (WCSS2012), Taipei, TAIWAN
  • 2012年6月14日, Aki-Hiro SATO, "Japanese International Air Travel: The relationship between flight ticket price and geodesic distance", 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Brisbane, Australia
  • 2011年12月8日, Aki-Hiro SATO, "A method to quantify risks of financial assets: An empirical analysis of Japanese security prices", 2011 International Conference on Management, Manufacturing and Materials Engineering (ICMMM2011), Zhengzhou, CHINA
  • 2010年11月20日, Aki-Hiro SATO, Jaba GHONGHADZE, Tae-Seok JANG, Friedrich WAGNER, Thomas LUX, "Parameter estimation methods of multiplicative stochastic process for the analysis of financial time series: An application to inference of tail-risks", The 14th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems:IES2010, Miyazima, Hroshima, JAPAN
  • 2010年6月23日, Aki-Hiro SATO, Takaki HAYASHI and Janusz A. HOLYST, "Comprehensive Analysis of Market Conditions in the Foreign Exchange Market: Fluctuation Scaling and Variance-Covariance matrix", ESHIA/WEHIA 2010, University of Eastern Piedmont, Alessandria, Italy
  • 2010年6月17日, Aki-Hiro SATO, "A Comprehensive Analysis on Conditions of the Foreign Exchange Market: Fluctuation Scaling and Variance-Covariance Matrix", Coldrano Summer Workshop 2010, Schloss Coldrano, Coldrano, ITALY
  • 2009年11月6日, Aki-Hiro SATO and Takaki Hayashi, "Comprehensive measurement of agent behavior in financial markets", The 9th Asia-Pacific Complex Systems Conference:Complex'09, Chuo University, Tokyo JAPAN

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